KOLEKTIVNI MODEL RIZIKA U NEŽIVOTNOM OSIGURANJU

Zlata Đurić

Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Poslovanje osiguravajućih društava, bazirano na preuzimanju različitih profila rizika, praćeno je fluktacijom poslovnog okruženja. Kompleksnost predviđanja finansijskog efekta zahteva za odštetama u neživotnom osiguranju leži u samoj strukturi obaveza osiguravača, čija visina ne može biti određena u trenutku naplate premije. Analizom ključnih procesa osiguranja, teorija rizika fokusira se na modeliranje potraživanja, kao finansijskih posledica nepredvidivih događaja. Pored toga, ona daje i odgovor na pitanje koliku premiju treba naplatiti da bi se izbegao bankrot, pa samim tim, predstavlja kompleksnu i aktuelnu istraživačku oblast. U radu su predstavljeni osnovni rezultati kolektivnog modela rizika za ključne procese poslovanja neživotnih osiguravajućih društava: proces prebrajanja zahteva za odštetama i proces ukupne sume isplaćenih  odšteta. Ovi procesi se, u teoriji rizika, tretiraju kao stohastički procesi, što pruža širok dijapazon mogućnosti za modeliranje i simulaciju konkretnih poslovnih problema.

Ključne reči: neživotno osiguranje, teorija rizika, stohastički proces, Poisson-ov proces, principi obračuna
premije

JEL Classification: C13, C43, C46